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股票波段的定量交易分析

作者:牛市配资资讯网
来源:http://www.25009.net
日期:2020-09-23 09:34
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股票波段的定量交易分析

  

股票波段的定量交易分析是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖股票,波段,量化,分析,交易股票量化交易策略,什么叫量化交易,股票波段量化交易等;主要讲解的内容是关于波段操作中量化交易肯定有许多人不太了解,量化交易简单说和定性投资差不多,下面小编再和大家详细解说,通过以下内容大家更加清晰了解。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

股票波段量化交易分析

 

  一定有很多人不太了解波段操作中的定量交易。简单来说,定量交易类似于定性投资。下面的小系列将向您详细解释,您可以通过下面的内容更清楚地理解它。

  “定量交易(也称定量投资和定量投资)”是与“定性投资”相对的一个概念、理论和方法。定性投资主要基于个人经验和主观感受;定量投资以数学模型为基础,可以有效防范市场变化、个人经历、主观感受和人性弱点(贪婪、恐惧、运气……)带来的风险,使投资决策更加理性和有效,从而带来稳定和持续的利润。

  例如,定性投资是中药。在看、闻、问和切之后,处方是根据个人经验和主观感受开出的;定量交易是西医,需要测试、拍摄、获取大量客观数据和处方。虽然他们都治疗疾病,但基础却大不相同。量化交易在国外已经研究和应用了30多年。建立一个数学模型需要收集大量的历史数据,使用信息技术,反复测试和修改,项目是巨大的。

  定量交易已经被应用到许多投资领域。目前,基金是中国使用最广泛的。量化基金产品很多,在股票上的应用才刚刚开始。2009年,上海赵霁信息技术有限公司成功开发了Bor证券量化交易系统(以下简称“Bor系统”),这也是目前中国唯一的量化交易系统,为从事股票交易的机构和个人带来了全新的交易技术和平台。

  写到这里,我想起一句话,那就是人们常说的“市场不好,技术分析就失败。”在我看来,技术分析失败的真正原因是太多人在使用这项技术。没有独一无二的隐藏武器,哪一种可以战无不胜?太多的人使用同样的传统技术来画线、计算波浪和看指标。他们随着人群而聚集,效果当然会大大降低。因此,由于在中国量化交易的用户不多,谁先用好它,谁就一定会先受益。

  定量交易的概念、理论和方法需要不断学习和理解。作为Bor系统的用户,我们不需要了解它是如何开发的,就像汽车一样,只要它能驾驶,就没有必要了解汽车是如何设计和制造的。波尔系统只有两个技术指标,一个是主导动能(资本量化),另一个是长短期概率(价格量化),这很简单,不像传统交易系统,在那里大量的指标(并购,DMI,MACD,KDJ,RSI,CCI,BOLL,交易量,成交量比率,周转率,买卖强度...)是如此复杂。

  对于短期客户来说,最重要的是找出股票的资本。基础、政策、新闻和技术方面都是次要的,甚至可能被抛在后面。然而,短期客户最找不到的恰恰是资本,而布尔系统的资本识别功能非常强大,这正好弥补了我们的不足。我从。

  Bor系统于2012年10月12日投入使用,但目前尚未完全投入使用。在选股和操作中,还需要依靠并购、成交量和成交量比率等几个传统指标,以及波动和波动箱等几个传统理论。

  首先,主导动能。

  很明显,外盘(买入)大于内盘(卖出),但股价正在下跌;因为组织在不同的位置买卖,大订单在市场上看不到,所以组织的运动看不到;当大额账单密集出现时,我们无法理解各机构是否在相互竞争...这些恼人的问题可以用主要的动能来解决。

  引导动能是引导股价涨跌的基金的本质,它是通过现象看到本质。根据资金的交易行为,布尔系统将资金分为四种性质:多头资金、撤退资金、空头资金和补充资金。因此,有四种引导动能:多头基金引导(以红条为代表)、撤退基金引导(以黄条为代表),因为撤退的筹码需要做更多的资金来接管,所以做更多的资金引导和撤退基金引导属于“多头行为”,卖空基金占主导地位(以绿色栏为代表),补货基金占主导地位(以蓝色栏为代表)。因为补货基金购买的筹码来自卖空者,所以卖空基金和补货基金都是卖空行为。

  四种颜色的支柱是资金量化的可视化显示。

  红色栏目:在大多数情况下,股票价格即将上涨或正在上涨;少数情况下,股价会下跌——股价下跌是一个红色的柱,根据传统理论,这可以理解为“洗碗”和“困在空气中”。在一个更好的市场环境中,当主导动能显示红色柱时,那些已经购买的可以继续持有,而那些没有购买的可以购买。

  黄澍:在大多数情况下,股价会下跌或波动;在少数情况下,股票价格会上涨。在更好的市场环境中,当主导动能为黄色时,买入者可以继续持有或增持仓位,而不买入者最好观望(除非该股非常强劲)。特别要注意的是,当黄色柱扩大,股价明显下跌时,可能演变成卖空,所以我们应该坚决平仓。黄色支柱股票的市场前景将分为两个方向:上涨或下跌。因此,注意黄色的柱子,这往往是一种暗示。

  绿色专栏:在大多数情况下,股票价格下跌。如果你买了,你会根据盘的表现来调整或平仓。如果你还没有买,你就等着瞧吧。当绿色柱没有消失并处于下降趋势时,你不能逢低买入或补仓。

  蓝色柱:蓝色柱必须出现在绿色柱的后面,这意味着股价下跌到一定程度后,就有空头资金来覆盖筹码。在大多数情况下,股票价格下跌或波动;在少数情况下,股票价格上升甚至上升,这表明它非常有决心偿还资金。特别值得注意的是,如果蓝柱的股价当天上涨超过3%,这意味着补货基金过于乐观,所以要小心,不要极度高兴和悲伤。如果资金短缺稍后得到补充,第二天再次下跌的可能性很高。那些已经在集会上买入、持有或增持头寸的人;如果你不买,就等着瞧吧,或者轻松地买。

  根据柱的大小(与最近相同颜色的柱相比),我将主导动能分为四个级别:小柱温和,中间柱明显,大柱强烈,超级柱疯狂(高于呕吐概率的红色虚线)。例如,小红柱是温和的,中间的红柱是明显的,大的红柱是激烈的,超级红柱是疯狂的。

  此外,主导动能有五个层次(对应k线和长短概率),可根据不同需要选择。一般来说,日水平上的主导动能比较多,但在选股、买卖点和做T时,往往需要用60分钟、30分钟甚至5分钟的主导动能..此外,主导动能的颜色经常在盘中变化。

  以a股市场第一只疯牛病——秦岭水泥(600217)为例(日水平领先动能)。

  从2012年9月24日到10月10日,这是一个进行短期斗争的绝佳时机。其中,9月27日,股价依然上涨,9月28日,股价小幅下跌(-1.71%),10月10日,股价大幅下跌(-2.09%),然后第二天演变为适度做空(-2.85%),然后一路下跌波动。

  在10月18日至25日期间,不值得短期参与。虽然每日涨停是在24日,但如果不是短线高手,很难把握盘中机会。

  11月8日至16日,连续7个交易日做空,不允许任何参与者。

  从11月30日到现在(12月18日),已经连续13个交易日长,这是一个进行短期战斗的绝佳机会。该股已成为a股市场的第一只疯牛,累计上涨110.40%。其中,11日股价下跌了5.45%,而第二天的温和回落是参与第二波市场的绝佳买入点(这一天,我不敢用“MA5追击法”买入,而是用“两天狙击法”买入了600,209 Lawton Development)。虽然收入不错,但这仍然表明短期选股和操作存在问题——我没有买第一头疯牛)。

  第二,长概率和短概率。

  Bor系统给出了股票下跌的两个不同的概率价格点(支撑位、上涨位)和两个不同的概率价格点(阻力位、上涨位)。神奇的一点是,它是提前一周给出的,不会改变(接下来五天的四个价格点是在每周五交易后不久给出的,这五天的每个价格点都是一样的,所以它是一条水平直线)!

  四种颜色的直线是价格量化的直观显示?。

  蓝线:空头概率为95%的价格,也就是说,股价达到这个价格后,下跌的概率为95%。

  红线:空头概率为68%的价格,也就是说,股价达到这个价格后,下跌的概率为68%。如果回调后的反弹没有触及红线,我们应该警惕市场前景的持续下跌。

  绿线:长概率为68%的价格,也就是说,股价触及这个价格后,上涨的概率为68%。具有良好上升趋势的股票,被称为回绿线,往往是良好的短期干预机会。

  紫色线:长概率为95%的价格,也就是说,股价触及这个价格后,上涨的概率为95%。

  长短概率有五个等级(对应k线和领先动能),如周、日、60分钟、30分钟和5分钟,可根据不同需要选择。一般来说,每日水平的多头和空头概率都很大,但在选股、买卖点和做T时,往往需要用60分钟、30分钟甚至5分钟.。

  或者以600217秦岭水泥为例(日水平长、短概率)。

  第三,主导动能与长、短概率的协调应用。

  继续以600217秦岭水泥为例(日水平领先动能,长短概率)。

  就最近的市场而言,绿线是在11月27日触及的,紫色线是在11月28日和29日连续两天触及的,底部无法确认。30日,占主导地位的动能变成了一个红色的柱,在早盘交易中,该板被牢牢封住,因此反弹可以得到充分证实,并可以进行干预。然而,只有短期的大师才有能力在退出董事会之前找到机会并大胆追求。

  在12月5-10日(4个交易日)和12月14-18日(3个交易日),红色柱高于红色虚线,呕吐的概率为68%(黄色柱出现的概率为68%),但股价一直运行在红线和紫线之上,达到历史新高,充分证明了红线和紫线的阻力可以被疯狂的多头对冲!因此,如果手中的股票达到红线和紫线,如果是一个超级红色的柱,你可以持有它!

  此外,我们还看到,10月25日,股价下跌了5.83%,第二天就变成了空头。

  此外,我们还可以看到,所谓领先动能“双绿一蓝”的经典组合在9月18日、10月15日和11月12日出现了三次,但市场前景并没有上升,而是下跌或横盘,表明这三次“双绿一蓝”都是无效的。因此,不要太迷信“双绿一蓝”,在红柱出现、上升趋势确定后再干预更可靠。

  第四,量化交易者的量化思维和专业语言。

  我们都习惯了所谓的经典传统技术,形成了传统思维。转向定量交易肯定会有一个艰难而痛苦的过程,这取决于接受新事物的决心和能力。你能否战胜自己成为第一要务。

  我是这样做的。

  1.我们只使用“波尔指数”来判断市场,不再使用传统的指数,如上海证券交易所、深圳证券交易所和沪深300。

  2.逐步减少对传统技术指标和理论的依赖,比如我仍然使用的毫安、体积、体积比、波和盒。

  3.尽量使用定量交易的专业语言,如概率(不再使用“可能”、“确定”...)、长、短、退、补,不再使用庄家、主力、诱敌、诱、试、洗、船、内板、外板..!

  数量交易的概念、理论和方法仍在发展中。量化交易的本地化仍不成熟;Bor系统仍在升级过程中。毕竟,它只是一个交易工具,必须与量化思维、操作规程和适合自身特点的技术相协调,才能发挥作用。

  我还认为我们不应该走极端——我们应该抛弃所有传统的思想、理论、方法和技术,保留对我们有用的东西,并将其与博尔系统一起使用。如果你能创造出一套独特的技能,那就是真正的“好技术”。一项被广泛使用的交易技术是一项好技术;赚钱是硬道理。

  简而言之,短期看概率,波段看动能——定量交易就这么简单!

  以上是波段操作中定量交易的相关内容。我希望以上内容能对大家有所帮助,让大家更清楚地了解定量交易的相关内容。如果你想更多地了解股票,请关注《尚维时报》。

  相关建议。

  库存主要装运的原因。

  当库存主要是出货时我应该怎么做?

  如何判断主要库存装运?

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